Negociação de estratégias múltiplas

Visão geral da empresa da Ritchie Multi-Strategy Global Trading Ltd.
Visão Geral da Empresa.
Em 26 de dezembro de 2007, uma petição involuntária de reorganização ao abrigo do Capítulo 11 foi arquivada contra Ritchie Multi-Strategy Global, LLC no Tribunal de Falências dos EUA para o Distrito Norte de Illinois.
2100 Enterprise Avenue.
Genebra, IL 60134.
Principais executivos da Ritchie Multi-Strategy Global Trading Ltd.
Ritchie Multi-Strategy Global Trading Ltd. não possui nenhum executivo chave gravado.
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Estratégia de negociação.
O MultiCharts é freqüentemente usado para negociação discricionária, mas originalmente nossa plataforma de negociação foi criada para estratégias de negociação e negociação automatizada. Embora o comércio discricionário seja certamente melhor do que negociar apenas com intuição, as estratégias de negociação automatizada tendem a ter um sucesso mais consistente.
O comércio de estratégias tem uma série de vantagens significativas quando comparadas à negociação baseada na intuição. Os comerciantes institucionais têm usado estratégias de negociação há muito tempo, enquanto os comerciantes privados tinham ferramentas muito limitadas para criar estratégias comerciais que funcionassem.
Backtesting.
Dois componentes principais são necessários para criar estratégias bem-sucedidas, uma simulação comercial realista e consideração de todos os fatores necessários. Isso permite que você teste sua estratégia para garantir que ela funcione, antes de colocar dinheiro real nela. A simulação de dados históricos geralmente é chamada de teste de retorno, e é usada para separar as estratégias que funcionam das que não.
Apenas o backtesting correto dá a capacidade de separar as estratégias comerciais de qualidade do sucesso acidental. Embora o desempenho passado não seja uma garantia de resultados futuros, o backtesting adequado dá uma maior probabilidade de alcançar sucesso repetido durante a negociação real.
A análise do sistema de negociação é uma parte essencial do desenvolvimento de um sistema comercial. O MultiCharts possui uma extensa coleção de ferramentas de relatórios que fornecem uma imagem completa do desempenho da sua estratégia.
A otimização de estratégia e os testes avançados permitem a criação de novos sistemas de negociação, sem cair na armadilha de ajuste de curva.
Acima de tudo, o comércio automatizado elimina tarefas rotineiras e permite que você seja mais rápido que outros participantes do mercado.
Escolha abrangente das estratégias de negociação.
O MultiCharts vem com mais de duzentos estudos pré-construídos para uma análise de mercado aprofundada, cobrindo os conceitos comerciais mais populares. Esta abrangente biblioteca inclui estratégias de negociação tradicionais e de última geração. Uma vantagem chave da MultiCharts é que o código de qualquer estudo pode ser facilmente modificado. Quase qualquer estratégia de negociação personalizada também pode ser criada a partir do zero. Abaixo, você pode encontrar a breve lista de sinais comerciais disponíveis.
OwnData e todos os produtos MCFX foram descontinuados. Encontre aqui a substituição MCFX. Bitcoin to Dollar Charts on TradingView.

Negociação multi-estratégia
Técnicas multi-mercado para estratégias de negociação robustas.
por Michael R. Bryant.
Uma das maiores preocupações entre os comerciantes sistemáticos é a estratégia de negociação excessiva. Uma estratégia de sobreposição parece ótima no back-testing, mas falha no teste para frente ou na negociação em tempo real. Existem muitos fatores que afetam se uma estratégia está ou não superada, mas um grande fator é a robustez. Neste contexto, a robustez refere-se a quão sensível é uma estratégia para as variações nos dados em que se baseia. Uma estratégia mais robusta é menos sensível às variações nos dados de preços. Em outras palavras, uma estratégia robusta funcionará bem para uma maior variedade de preços de mercado do que uma estratégia menos robusta.
Provavelmente, uma estratégia de negociação que funciona bem em uma variedade de mercados diferentes é mais robusta do que uma que funciona em apenas um desses mercados. No entanto, criar estratégias que funcionam em uma variedade de mercados é apenas uma maneira de alcançar a robustez usando uma abordagem multi-mercado para o projeto de estratégia. Este artigo discute algumas das diferentes técnicas de multi-mercado que podem ser usadas para construir estratégias comerciais mais robustas.
Insensibilidade aos preços.
O elemento-chave da robustez da estratégia em que quero focar é a insensibilidade aos preços. Insensibilidade significa que a estratégia pode negociar lucrativamente para uma grande variedade de preços. O grau de variação nos preços pode variar de pequenas diferenças, como o alto ou baixo sendo diferente por alguns carrapatos, para grandes diferenças, como mercados completamente diferentes.
Para pequenas variações, deve ficar claro que uma estratégia não deve ser tão dependente de um preço específico ou padrão de preços que, mesmo uma variação de alguns carrapatos no padrão causará a falha da estratégia. No entanto, isso pode acontecer na prática se uma estratégia for projetada para um mercado específico usando técnicas como padrões de preços em que as condições de entrada ou saída dependem de certos preços ou a relação entre preços específicos. Como o futuro nunca replica exatamente o passado, é importante não confiar em padrões tão ligados ao passado que provavelmente não serão repetidos. Na verdade, na maioria dos casos, tais "padrões" provavelmente são apenas ruídos aleatórios do mercado. Neste final do espectro de robustez, então, um objetivo valioso seria tornar as estratégias menos sensíveis ao ruído aleatório do mercado.
Técnicas para diferentes graus de robustez.
Nesta seção, vou discutir três técnicas diferentes para construir a robustez em uma estratégia comercial, cada uma focada em um grau de robustez diferente. Para ilustrar as idéias, usarei exemplos gerados pelo Adaptrade Builder, uma ferramenta de geração de código e descoberta de estratégia que crie estratégias comerciais na EasyLanguage para TradeStation e MultiCharts.
A primeira técnica, que também é mais comum, é construir uma estratégia em vários mercados, onde cada mercado é diferente. Alguns comerciantes apenas negociam estratégias de vários mercados com base na crença de que as estratégias de mercado único são muito prováveis ​​de serem superadas. Outros comerciantes preferem se concentrar em um mercado único.
Independentemente da sua preferência, um trade-off entre robustez e desempenho deve ser esperado ao criar estratégias. Estaria perguntando demais para esperar uma estratégia destinada a negociar vários mercados para executar também em qualquer mercado dado como uma estratégia projetada especificamente para esse mercado. Por outro lado, o risco de sobreposição geralmente será maior para uma estratégia de mercado único.
No entanto, um meio termo é possível. Embora não haja nada de errado em tentar desenvolver uma estratégia que negocie de forma confiável uma cesta de mercados em grande parte não relacionados - digamos, petróleo bruto, ouro, trigo, índices de ações, forex, etc. - outra abordagem é agrupar os mercados relacionados e construir apenas os mercados em cada grupo. Vou me concentrar na última abordagem aqui.
No exemplo abaixo, criei uma estratégia em três futuros de índice de ações: E-mini S & amp; P MidCap 400 (EMD), mini Russell 2000 (TF) e E-mini S & amp; P 500 (ES). Usando cinco anos de barras diárias e assumindo US $ 25 por contrato para custos de negociação (derrapagem, comissões, etc.), eu construí uma estratégia, maximizando o lucro líquido ao mesmo tempo em que minimizamos a redução, onde o lucro líquido foi ponderado duas vezes mais do que a redução. Eu reservei os últimos 25% dos dados para testes fora da amostra. O dimensionamento da posição foi definido para usar um contrato por comércio. Os resultados são mostrados abaixo na Fig. 1.
Figura 1. Curvas de capital para uma estratégia de negociação construída em barras diárias dos mercados de futuros ES, EMD e TF.
A curva mais alta no topo representa a curva de capital combinada (carteira), enquanto as três curvas abaixo representam as respectivas curvas de equivalência patrimonial para cada mercado. É evidente a partir das curvas de patrimônio para cada mercado que a estratégia se comercializa de forma muito similar em cada mercado.
Embora os três mercados estejam relacionados e provavelmente tenham um alto grau de correlação, os preços reais são diferentes em cada série de preços. Podemos concluir que a estratégia é, portanto, insensível à variação de preços entre os mercados - funciona basicamente o mesmo em cada mercado, mesmo que os detalhes do tick-by-tick dos preços sejam diferentes para cada mercado. Isso ajuda a atingir o objetivo de tornar a estratégia insensível ao ruído aleatório do mercado, pois, presumivelmente, os elementos aleatórios serão diferentes do mercado para o mercado, mesmo em mercados relacionados.
Além disso, é razoável concluir que a lógica da estratégia está abrindo os elementos que os três mercados têm em comum. Uma vez que os três mercados são futuros do índice de ações, esses elementos estão presumivelmente relacionados à forma como o mercado de futuros de índices de ações atua nesse período de tempo.
Estratégias de Mercado Único Intraday.
Outra técnica para tornar as estratégias mais robustas é uma que pode ser aplicada a uma estratégia de mercado único em dados intradiários. Digamos que você deseja desenvolver uma estratégia comercial para barras de 5 minutos dos futuros E-mini S & amp; P 500 (ES). Se você quiser se concentrar no ES, mas está preocupado com a inadaptação de padrões espúrios nesse tamanho de barra, você pode tentar ajustá-lo simultaneamente a outros tamanhos de barras similares. Esta abordagem baseia-se na ideia de que uma estratégia que negocia, digamos, barras de 5 minutos também deve manter-se em barras de 7 minutos. Qualquer estratégia que não comercialize de forma semelhante em ambos os tamanhos de barras seria presumida ser excessiva em uma série de preços e, portanto, excluída.
Na Fig. 2, são mostrados os resultados da construção de uma estratégia em barras de 5, 7 e 9 minutos do ES (sessão diurna). Um ano de dados intradía foi utilizado e US $ 25 por contrato para custos de negociação foi assumido. As outras configurações foram as mesmas do exemplo anterior, exceto que 33% dos dados foram reservados para testes fora da amostra.
Figura 2. Curvas de capital para uma estratégia de negociação construída em barras de 5, 7 e 9 minutos do mercado de futuros da ES.
Diretamente Incluindo Ruído.
Se o objetivo é garantir que a estratégia em desenvolvimento seja insensível ao ruído do mercado, a abordagem mais direta é incluir o ruído no processo de construção. Existem várias maneiras de fazer isso. Em um artigo do meu outro boletim informativo, The Breakout Bulletin, expliquei como criar dados de preços sintéticos, ao aleatorizar certos elementos de uma série de preços existente.
Nesse artigo, eu randomizei a ordem das mudanças de preço, que preserva o preço altera-se, mas perde qualquer dependência serial nos dados. Há pelo menos duas abordagens alternativas que preservariam as correlações em série ao criar uma versão aleatoriamente modificada da série original:
Altere aleatoriamente uma determinada porcentagem de barras e, para cada barra a ser alterada, selecione aleatoriamente um preço (aberto, alto, baixo ou fechado) para modificar. Finalmente, altere o preço por uma quantia aleatória. Por exemplo, suponha que modifiquemos barras com uma probabilidade de 20%. Se uma barra for selecionada para ser modificada, podemos selecionar aleatoriamente o preço alto a ser alterado. Finalmente, mudamos o valor alto por um valor escolhido aleatoriamente entre, digamos, 0% e 10% do intervalo verdadeiro médio nas últimas 50 barras.
Aplique o método da série de preços sintéticos descrito no artigo mencionado acima, mas use um "processo de fragmentação" técnica para ajudar a preservar as correlações em série. A técnica de fragmentação agrupa as mudanças de preços para alguns números pré-selecionados de barras e aleatoriza a ordem dos pedaços. Por exemplo, suponha que o tamanho do trecho seja de 20 barras. Cada série de 20 barras é considerada um pedaço, e a ordem dos pedaços é então aleatorizada. Os troços aleatórios de mudanças de preços são então reconstituídos em uma série de preços, conforme explicado no artigo. O tamanho da peça pode ser escolhido com base em uma análise da dependência serial, se houver, nos preços originais.
Independentemente do método escolhido, a série resultante será adicionada ao portfólio, assim como nos exemplos anteriores. Uma vez que o objetivo é garantir que a estratégia resultante seja insensível aos elementos aleatórios introduzidos nos dados, pelo menos várias dessas séries de preços sintéticos devem ser adicionadas ao portfólio, além dos preços originais. As estratégias seriam então construídas sobre todas as séries, originais e sintéticas, como um portfólio.
Alcançar insensibilidade à variação de preços é uma forma de construir a robustez em uma estratégia comercial. O grau de variação de preços pode variar de flutuações aleatórias (ou seja, ruído) a preços de um mercado completamente diferente. Para desenvolver uma estratégia insensível ao desejado grau de variação de preços, a estratégia pode ser construída e testada em uma carteira de mercados consistindo na série de preços original ou alvo, juntamente com outras séries de preços que introduzem o desejado grau de variação.
As três técnicas discutidas neste artigo diferiram em como a variação de preço foi criada. A primeira técnica utilizou mercados diferentes, mas relacionados. A segunda técnica usou diferentes tamanhos de barras do mesmo mercado. A última técnica proposta usando dados de preços sintéticos gerados a partir da série original, modificando aleatoriamente elementos da série original.
Independentemente da abordagem utilizada, a idéia básica de construir estratégias de negociação para ser menos sensível aos dados usados ​​para projetá-los e testá-los deve ajudá-lo a criar estratégias comerciais mais robustas. E uma estratégia de negociação robusta é menos provável que seja ajustada ao mercado e, portanto, é mais provável que se mantenha bem no comércio em tempo real.
* Este artigo apareceu na edição de agosto de 2012 da newsletter do Adaptrade Software.
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Multi Strategy.
O programa MULTI-ESTRATÉGIA é projetado para investidores tradicionais que procuram alocação de portfólio para o espaço alternativo sem a ampla variação de retorno e exposição de pico de redução tipicamente vistos em programas de retorno absoluto.
O programa MULTI-STRATEGY executa uma estratégia, com trades duradouros de vários dias ou semanas, utilizando uma tendência proprietária que segue uma metodologia que se executa longa e curta quando critérios específicos são atendidos.
O programa também é composto por um período intermediário, muitas vezes vários dias, estratégia que utiliza um método único de análise do sentimento do investidor e, em seguida, executa longo e curto em pontos de expansão e contração no sentimento, respectivamente.
O programa utiliza várias estratégias de curto prazo (estratégias intradiárias) que compõem um conjunto único de modelos mecânicos, onde o risco máximo diário e mensal é finito e pode ser adaptado para atender a perfis máximos ou mínimos específicos. Quando as condições são atendidas, os sistemas de curto prazo são executados durante as horas regulares do mercado da NYSE enquanto a estratégia de prazo intermediário se executa em torno do fechamento do mercado da NYSE. A maioria dos cargos de curto prazo está à frente do fechamento do mercado de caixa subjacente, minimizando a maior parte do risco de choque de preço durante a noite para o capital.
O programa foi construído com mitigação de risco, pois o principal objetivo e os retornos ajustados ao risco acima da média são o objetivo secundário. O programa busca seu principal objetivo, utilizando nosso modelo de segmentação de retorno fixo proprietário, projetado para mitigar ainda mais o risco de movimentos de preços adversos no final do ciclo de retorno. O objetivo do modelo de segmentação fixa é alcançar as expectativas de retorno no menor tempo possível para o período e sair de todas as posições, eliminando assim o maior risco de mercado do portfólio. Embora o modelo de segmentação fixa não seja infalível, cada período em que o modelo de segmentação fixa é bem-sucedido ajuda o programa a alcançar um desvio padrão quase zero de retornos mensais que ajuda o programa a alcançar objetivos primários e secundários.

Trocando vários quadros de tempo no FX.
A maioria dos comerciantes técnicos no mercado de câmbio, sejam eles novatos ou profissionais experientes, encontrou o conceito de análise de prazos múltiplos em seus estudos de mercado. No entanto, este meio bem fundamentado de leitura de gráficos e estratégias de desenvolvimento é muitas vezes o primeiro nível de análise a ser esquecido quando um comerciante persegue uma vantagem sobre o mercado.
Qual é a análise de vários quadros?
Normalmente, o uso de três períodos diferentes dá uma leitura suficientemente ampla no mercado - usando menos do que isso pode resultar em uma perda considerável de dados, ao usar mais tipicamente fornece análise redundante. Ao escolher as três frequências de tempo, uma estratégia simples pode ser seguir uma "regra de quatro". Isso significa que um período de médio prazo deve primeiro ser determinado e deve representar um padrão sobre quanto tempo o comércio médio é realizado. A partir daí, um período de tempo mais curto deve ser escolhido e deve ser pelo menos um quarto do período intermediário (por exemplo, um gráfico de 15 minutos para o período de tempo curto e gráfico de 60 minutos para o tempo médio ou intermediário quadro, Armação). Através do mesmo cálculo, o prazo a longo prazo deve ser pelo menos quatro vezes maior do que o intermediário (de modo que, com o exemplo anterior, o gráfico de 240 minutos ou quatro horas completaria as três freqüências de tempo) .
É imperativo selecionar o período de tempo correto ao escolher o intervalo dos três períodos. Claramente, um comerciante de longo prazo que detém posições por meses encontrará pouco uso para uma combinação de 15 minutos, 60 minutos e 240 minutos. Ao mesmo tempo, um comerciante do dia que detém posições por horas e raramente mais do que um dia, seria uma pequena vantagem nos arranjos diários, semanais e mensais. Isso não quer dizer que o comerciante de longo prazo não se beneficiaria de manter o olho no gráfico de 240 minutos ou o comerciante de curto prazo de manter um gráfico diário no repertório, mas estes devem chegar nos extremos, em vez de ancorar o Gama inteira.
Prazo de tempo longo.
Nos mercados de moeda, quando o prazo a longo prazo tem uma periodicidade diária, semanal ou mensal, os fundamentos tendem a ter um impacto significativo na direção. Portanto, um comerciante deve monitorar as principais tendências econômicas ao seguir a tendência geral neste período de tempo. Se a preocupação econômica primária é o déficit de conta corrente, o gasto dos consumidores, o investimento empresarial ou qualquer outro número de influências, esses desenvolvimentos devem ser monitorados para entender melhor a direção da ação de preços. Ao mesmo tempo, essas dinâmicas tendem a mudar de forma pouco frequente, assim como a tendência de preço neste período, por isso só precisam ser verificadas ocasionalmente. (Para leitura relacionada, veja Análise Fundamental para Comerciantes.)
Outra consideração para um prazo maior neste intervalo é a taxa de juros. Parcialmente um reflexo da saúde de uma economia, a taxa de juros é um componente básico nas taxas de câmbio de preços. Na maioria das circunstâncias, o capital flui em direção à moeda com a taxa mais alta em um par, pois isso equivale a maiores retornos dos investimentos.
Prazo de tempo médio.
Prazo de curto prazo.
Outra consideração para este período é que os fundamentos, uma vez mais, mantêm uma forte influência sobre a ação de preços nesses gráficos, embora de uma maneira muito diferente do que eles fazem para o período de tempo mais alto. As tendências fundamentais já não são discerníveis quando os gráficos estão abaixo de uma freqüência de quatro horas. Em vez disso, o prazo de curto prazo responderá com maior volatilidade a esses indicadores denominados movimentos do mercado. Quanto mais granular este período de tempo mais baixo, maior será a reação aos indicadores econômicos. Muitas vezes, esses movimentos afiados duram um tempo muito curto e, como tal, às vezes são descritos como ruído. No entanto, um comerciante geralmente evita fazer negócios pobres com esses desequilíbrios temporários, pois monitoram a progressão dos outros prazos. (Saiba mais sobre como lidar com o ruído do mercado, leia Trading Without Noise.)
Outro benefício claro de incorporar múltiplos quadros temporários na análise de negócios é a capacidade de identificar leituras de suporte e resistência, bem como níveis fortes de entrada e saída. A chance de sucesso de um comércio melhora quando é seguido em um gráfico de curto prazo devido à capacidade de um comerciante evitar preços de entrada ruins, paradas mal colocadas e / ou metas não razoáveis.
Na Figura 1, foi escolhida uma frequência mensal para o prazo de longo prazo. É claro a partir deste gráfico que o EUR / USD tem sofrido uma tendência de alta por vários anos. Mais precisamente, o par formou uma linha de tendência ascendente bastante consistente de um balanço baixo no final de 2005. Ao longo de alguns meses, o ponto se afastou desta linha de tendência.
Movendo-se para o prazo de médio prazo, a tendência de alta geral observada no gráfico mensal ainda é identificável. No entanto, agora é evidente que o preço à vista quebrou uma linha de tendência diferente, ainda que notável, crescente neste período e uma correção de volta à tendência maior pode estar em andamento. Levando isso em consideração, um comércio pode ser desenvolvido. Para obter a melhor chance de lucro, uma posição longa só deve ser considerada quando o preço retorna à linha de tendência no prazo de longo prazo. Outro comércio possível é reduzir a ruptura desta linha de tendência de médio prazo e definir o objetivo de lucro acima do nível técnico do gráfico mensal.
Dependendo da direção que obtemos nos gráficos do período mais alto, o período de tempo inferior pode melhorar a entrada do quadro para um curto ou monitorar o declínio em direção à linha de tendência principal. No gráfico de quatro horas mostrado na Figura 3, um nível de suporte em 1.4525 recentemente caiu. Muitas vezes, o antigo suporte se transforma em nova resistência (e vice-versa), portanto, uma ordem de entrada de limite curto pode ser definida logo abaixo deste nível técnico e uma parada pode ser colocada acima de 1.4750 para garantir que a integridade do comércio deve aparecer para testar o novo e curto - tendência decrescente.
Usar análise de quadros múltiplos pode melhorar drasticamente as chances de fazer um comércio bem-sucedido. Infelizmente, muitos comerciantes ignoram a utilidade desta técnica, uma vez que eles começam a encontrar um nicho especializado. Como mostramos neste artigo, pode ser um momento para muitos comerciantes novatos revisitar este método porque é uma maneira simples de garantir que uma posição se beneficie da direção da tendência subjacente.